A nagy amerikai bankok napok alatt összeomlanának egy krízisben
Az Egyesült Államokbeli Nemzeti Gazdasági Kutatóintézet 2 éve egy olyan dokumentumot tett közzé, amelyből kiderült, hogy a nagy bankok egyike sem élne túl egy komoly bankcsőd-hullámot. Ez az intézet az, amelyik egyébként a recessziók kezdetét és végét is megszokta erősíteni. Az elemzést összeállítók szerint a JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs és Morgan Stanley gigabankjainak egyike sem élne túl egy likviditási krízist még 30 napig sem.
A bankok a 2008-as krízisre számolnak, de annál sokkal gyorsabban zajlanának az események
Az összeomlásra vonatkozó állítás leginkább a Goldman Sachs és a Morgan Stanley esetében egyértelmű. Ezt az úgynevezett Likviditási Fedezeti Ráta (LCR) szabályozásnak megfelelő stresszteszt alapján állították a kutatók. A 2017-ben elfogadott rendelkezés a 2008-as bankkrízis során történtek rendszeres szimulálását várja el a bankoktól. Ebben a szimulációban egy 30 napos stresszhelyzetben elszenvedett veszteségeket kell megnézniük. Plusz meg kell vizsgálniuk mennyi a kifejezetten jó minőségű likvid eszközeik aránya, ami segíthet áthidalni nehéz időszakokat. Az elvárás szerint a bankok likviditási fedezeti arányának a magas likviditású eszközeivel a veszteség 100%-ának kellene lennie. A dokumentum szerint a bankok megfelelnek a szabályozásnak ebből a szempontból, csak a dokumentum készítői szerint nem eléggé szigorú és pesszimista az elvárt forgatókönyv.
Például a szabályozói stressz forgatókönyv szerint egy krízishelyzetben még mindig jelentős pénzbeáramlás lenne a bankokhoz. Ezt a dokumentumot azért kapták most ismét fel, mert az Egyesült Államokban a nemrégiben becsődölt három bank (pl. a Silicon Valley Bank) mellett továbbiak is a tönk szélére kerültek. Például a First Republic vagy a PacWest Bancorp részvények is mélyrepülésbe kezdtek. Ezek azután, hogy a pénzügyminisztérium részéről felmerült az ötlet a bankbetétek biztosításának még szigorúbb szabályozására. És ez egy nagyon fontos kérdés lesz, hiszen a Silicon Valley Bank is egy napot bírt maximum. Ha pedig így van, akkor a stressztesztnek mi értelme? Mert a mai felgyorsult világban egy banki likviditási probléma híre másodpercek alatt elterjedne, a kivétel sem tartana már túl sokáig, szóval 30 napig valószínűleg egyetlen bank sem húzná.
