Technikai indikátorok a gyakorlatban: Miért lehet előnyös a sztochasztikus RSI?
Elég sokszor előfordul a cikkeinkben, hogy árfolyamok kapcsán technikai indikátorokat használunk és azokra hivatkozunk. Az, hogy ki melyik indikátort használja, többféle tényező, például cél alapján dől el, de úgy önmagában egy technikai indikátor nem biztos, hogy jó jeleket adhat. Nem meglepő, hogy elemzők már régóta keresik a tökéletes momentum indikátort. A momentum indikátor egy technikai elemző eszköz, amely azt méri, milyen gyorsan és milyen erőteljesen változik az árfolyam egy adott időszakban. A Relatív Erősségi Indexet (RSI) J. Welles Wilder vezette be 1978-ban, és hamarosan az egyik legfontosabb eszközzé vált a túlvett és túladott piaci állapotok azonosítására. Azonban a kereskedők hamar észrevették a korlátait: erőteljes trendek idején az RSI hosszú időn keresztül semleges tartományban maradhat, így nem ad használható jeleket.
Itt jött képbe a sztochasztikus oszcillátor, amelyet George Lane fejlesztett ki, amely azt méri, hogy az aktuális árfolyam hol helyezkedik el egy adott időszak árfolyamtartományán belül. Ez jóval érzékenyebb, mint az RSI, viszont pont ezért volatilis piacon túl sok jelzést ad. Az 1990-es években Tushar Chande és Stanley Kroll ötvözték a sztochasztikus oszcillátor és az RSI legjobb tulajdonságait. Az eredmény a sztochasztikus RSI lett – egy olyan indikátor, amely a sztochasztikus képletet nem az árfolyamra, hanem az RSI értékeire alkalmazza. Nem az erősséget és az ár tartományon belüli helyzetét vizsgálja, hanem azt, hogy az adott pillanatban hol van az érték a közelmúltbeli szélsőségekhez képest. A Bitcoin esetén aktuálisan az oszcillátorok:
A sztochasztikus RSI bemutatása
A %K és %D vonalak a sztochasztikus RSI kulcselemei. Előbbi megmutatja, hogy az aktuális érték (ár vagy RSI) hol helyezkedik el a saját közelmúltbeli tartományán belül. A %D pedig a %K általában 3 periódusos mozgóátlaga, ami segít kisimítani a jeleket, hogy könnyebb legyen azonosítani a trendeket. A 80 feletti érték azt mutatja, hogy a piaci momentum túl magasra jutott, hamarosan korrekció várható, míg a 20 alatti érték azt mutatja, hogy túl alacsony a momentum és visszapattanás jöhet. Ha a %K vonal, azaz a gyors vonal keresztezi a %D, azaz jelzővonalat ebben a két zónában, akkor az éles mozgásokat jelez előre. Az ötvenes érték pedig az egyensúlyi pont, felette bikapiaci, alatta medvepiaci nyomás van. A kereskedőknek azért fontos a szochasztikus RSI, mert gyakrabban generál túlvásárolt/túladott értéket, így több lehetőséget kínál, ráadásul jelezheti a potenciális fordulatokat, még az RSI előtt, időbeli előnyt adva. A lenti, cikk írásakor aktuális diagramon a kék vonal a %K vonal, a másik pedig a %D.
Néhány haladó sztochasztikus RSI stratégia, amit kereskedőknek érdemes kipróbálni
Több idősíkos trendösszehangolás: Ebben először a napi grafikonon kell a trendet azonosítani, majd a 4 órás grafikonon megkeresni a trendet igazoló jeleket. Ha emelkedő a trend, akkor cask a túladott jelekre érdemes figyelni, csökkenő trendben pedig a túlvett jelekre kell figyelni.
Más indikátorokkal együtt történő használat: A sztochasztikus RSI és az RSI együtt azért jó, mert az RSI mutatja a trend irányát, a sztochasztikus RSI pedig az ideális belépési pontot. Ha a sztochasztikus RSI-t a forgalommal együtt nézzük, akkor akkor arra kell figyelni, hogy ha az indikátor felfelé keresztezi a 12-t, és közben a forgalom megugrik, az egy erős vételi jelzés. A támasztási és ellenállási szintekkel együtt használva láthatóak lesznek a legjobb belépési pontok, amelyek akkor jönnek létre, amikor a sztochasztikus jelek kulcsszintekkel esnek egybe.
De a divergencia kereskedés stratégiája is jó lehet, amely a piaci ár és egy indikátor – például a sztochasztikus RSI – közötti eltéréseket használja jelzésként. Ha az ár új csúcsot vagy mélypontot ér el, de az indikátor nem követi ezt, az arra utalhat, hogy a trend gyengül, és fordulat közeledik. Például ha az ár esik, de a sztochasztikus RSI emelkedik, az bikapiaci trendet jelenthet, fordított esetben pedig medvepiaci trend közeledését.
A sztochasztikus RSI gyakran ad kereskedési jeleket, de ahogy már a bevezetőben is említettük az indikátorok kapcsán, ezen jelek közül sok lehet hamis. Ezért csak akkor érdemes belépni, ha több tényező – például támasztási/ellenállás szint, forgalom és a trend is megerősíti a jelzést. A trend ellen történő kereskedés sosem jó irány és gyakran vezethet veszteségekhez. Fontos felismerni az uralkodó trendet, és a sztochasztikus RSI-t inkább a trend irányába történő belépések időzítésére használni. Az alacsony idősíkok, mint az 1 vagy 5 perces grafikonok, túl sok zajt tartalmaznak, ezért legalább 15 perces vagy 4 órás idősík ajánlott. A forgalom figyelmen kívül hagyása is hiba. Hiába vannak egyértelmű jelek, ha közben a forgalom gyenge.