Volumen alapú technikai indikátor – az igazi kristálygömb a bitcoin grafikonján?
A pénzügyi kereskedés összetett világában a technikai mutatók segítenek a kereskedőknek megfejteni a piaci trendeket és előre jelezni a jövőbeli árfolyam mozgásokat. A mutatók egyik kulcsfontosságú csoportja a volumenre, azaz a kereskedési forgalomra összpontosít. Cikkünkben a volumen indikátorokat vesszük górcső alá.
Technikai elemzés volumen alapon
A volumen az adott időkereten belül forgalmazott eszközök (részvények, kriptovaluták vagy opciós szerződések) teljes számát jelenti. A mennyiség integrálása a technikai elemzésbe növeli a mutatók hatékonyságát, és értékes betekintést nyújt a piac dinamikájába.
A volumen a piaci mozgások mögötti üzemanyagot jelenti, súlyt ad az árképzés irányának, és felfedi a trendek erősségét vagy gyengeségét is. A mennyiség megismerésével a kereskedők átfogó képet kapnak, amely lehetővé teszi a tájékozottabb döntéshozatalt. Ezzel pedig potenciálisan nő az előrejelzések pontossága. Ezért a mennyiségi elemzés elengedhetetlen a piaci dinamika árnyalt megértéséhez.
A mennyiség jelentősége abban rejlik, hogy képes megerősíteni a trendeket és az alakzatokat. A nagy volumen egy eszköz iránti erős érdeklődést mutatja. Ez gyakran jelentősebb ármozgásokhoz és erősebb trendekhez is vezet. A napon belüli és rövidtávú kereskedéshez kulcsfontosságú a legjobb volumen mutató meghatározása, mivel ez igazolja, hogy az ármozgást a jelentős kereskedési tevékenység támogatja-e vagy sem.
Kereskedési mennyiség mutatói
Számos elterjedt mennyiség alapú technikai mutató létezik, amelyek betekintést nyújtanak a piaci erőkbe és a lehetséges ármozgásokba.
Volumen oszcillátor
A mennyiségi oszcillátor (volumen oscillator) a volumen két mozgóátlaga közötti különbséget méri, jelezve a bullish vagy bearish mozgást az árfolyam grafikonján. Segít azonosítani a volumen árhoz viszonyított trendjeit, jelezve a volumen emelkedésen (vagy -csökkenésen) alapuló bikapiaci (vagy medvepiaci) mozgásokat.
OBV indikátor
Az On-Balance Volume (OBV) hozzáadja vagy kivonja a mennyiséget a mutató értékéből azokon a napokon, amikor az árak emelkednek vagy csökkennek. Úgy vélik, hogy az OBV trendje megelőzi az ármozgásokat, és ezáltal előrejelezheti az árfolyam jövőbeli mozgását. Ha az OBV emelkedik, az általában annak a jele, hogy a pozitív volumen az árakat is meg fogja emeli.
Felhalmozási mutató
A felhalmozási mutató az árat és a mennyiséget kombinálja, mutatva az eszköz készletének felhalmozódásának vagy lecsökkenésének mértékét. A mutató emelkedése vagy esése a befektetők konszenzusát tükrözi. Ha emelkedik a mutató értéke, akkor a vásárlás a domináns (felhalmozás), míg a csökkenés az eladási nyomást sugallja (csökkent a felhalmozott készlet) .
Volumen mutatók a gyakorlatban
Valós esettanulmányok szemléltetik a mennyiségi mutatók gyakorlati alkalmazását a kereskedési stratégiákban.
Például egy emelkedő OBV az áremelkedéssel párhuzamosan bikapiaci trend lehetőségét, míg az eső OBV egy közelgő áresést jelezhet. A Volume Oscillator különösen hatékony azokon a piacokon, ahol nagy volumen ingadozások a jellemzőek. Ez segíti a kereskedőknek azonosítani a túlvett vagy túlértékelt piaci feltételeket.
A kereskedők a mennyiségi mutatókat integrálhatják stratégiájukba úgy, hogy rárajzolják őket a diagramokra. Ezzel megerősítik a kitöréseket vagy a trendfordulókat. A volumenindikátorok trendvonalakkal és áralakzatokkal való kombinálása holisztikus képet nyújt, megkülönböztetve az erősebb jeleket a zajtól.
Azonban nem szabad kizárólag a volumen indikátorokra bízni a kereskedési stratégiát. A kihívások leküzdése érdekében a kereskedőknek folyamatosan képezniük kell magukat a különböző mutatókról. Vissza kell tesztelni a múltbeli adatokat használó stratégiákat. Rugalmasnak kell maradni a stratégia módosításában is. A kereskedett eszköz likviditásának megértése alapvető fontosságú, mivel a mennyiségi mutatók kevésbé megbízhatóak a gyengén kereskedett piacokon.
